Fx Algorithmic Trading

Die basiese beginsels van Forex Algorithmic Trading Byna dertig jaar gelede, het die buitelandse valuta mark (Forex) is gekenmerk deur ambagte gedoen via die telefoon, institusionele beleggers. ondeursigtig prys inligting, 'n duidelike onderskeid tussen interdealer handel en handelaar kliënt handel en 'n lae konsentrasie mark. Vandag, het tegnologiese vooruitgang die mark verander. Ambagte is hoofsaaklik via rekenaars, sodat kleinhandel handelaars in die mark, real-time streaming pryse het gelei tot groter deursigtigheid en die onderskeid tussen handelaars en hul mees gevorderde kliënte het grootliks verdwyn betree. Een besonder beduidende verandering is die bekendstelling van algoritmiese handel. wat, terwyl daar beduidende verbeterings aan die funksionering van forex, hou ook 'n aantal risiko's. Deur te kyk na die basiese beginsels van die Forex mark en algoritmiese handel, sal ons identifiseer 'n paar voordele algoritmiese handel het om valuta handel gebring, terwyl dit ook uit te wys 'n paar van die risiko's. Forex Basics Forex is die virtuele plek waar munt pare verhandel in wisselende volumes volgens gekwoteerde waardeur 'n basis geldeenheid kry 'n prys in terme van 'n kwotasie geldeenheid. Bedryfstelsel 24 uur per dag, vyf dae per week, is Forex beskou as die wêreld se grootste en mees vloeibare finansiële mark. Per die Bank vir Internasionale Skikkings (BIS) die daaglikse wêreldwye gemiddelde volume van handel in April 2013 was 2,0 triljoen. Die grootste deel van hierdie handel gedoen vir VS dollar, euro en Japannese jen en behels 'n verskeidenheid van spelers, insluitend private banke, sentrale banke, pensioenfondse. institusionele beleggers, groot maatskappye, finansiële maatskappye en individuele kleinhandel handelaars. Hoewel spekulatiewe handel die belangrikste motivering vir sekere beleggers kan wees, die primêre rede vir die bestaan ​​van die Forex mark is, is dat mense nodig het om geldeenhede handel te dryf ten einde buitelandse goedere en dienste te koop. Aktiwiteit in die Forex mark beïnvloed werklike wisselkoerse en kan dus ten diepste beïnvloed die produksie, indiensneming, inflasie en kapitaalvloei van 'n bepaalde nasie. Om hierdie rede, beleidmakers, die publiek en die media het almal 'n gevestigde belang in wat gaan aan in die Forex mark. Basiese beginsels van Algorithmic Trading 'n Algoritme is in wese 'n stel reëls wat ontwerp is om 'n duidelike taak te voltooi. In finansiële mark verhandel, rekenaars uit te voer die gebruiker-gedefinieerde algoritmes wat gekenmerk word deur 'n stel reëls wat bestaan ​​uit parameters soos tydsberekening, prys of hoeveelheid wat die ambagte wat gemaak sal word struktureer. Daar bestaan ​​vier basiese tipes algoritmiese handel binne finansiële markte: statistiese, motor-verskansing, algoritmiese uitvoering strategieë en direkte toegang tot die mark. Statistiese verwys na 'n algoritmiese strategie wat lyk vir winsgewende handel geleenthede gebaseer op die statistiese ontleding van historiese tydreeksdata. Auto-verskansing is 'n strategie wat reëls genereer om 'n handelaar se blootstelling aan risiko te verminder. Die doel van algoritmiese uitvoering strategieë is om 'n vooraf gedefinieerde doel uit te voer, soos verminder impak mark of vinnig uit te voer 'n handel. Ten slotte, 'n direkte toegang tot die mark beskryf die optimale spoed en laer koste waarteen algoritmiese handelaars toegang en verbinding met verskeie handel platforms. Een van die subkategorieë van algoritmiese handel is 'n hoë frekwensie handel, wat gekenmerk word deur die uiters hoë frekwensie van handel ten einde teregstellings. Hoë-spoed handel kan aansienlike voordele vir handelaars gee deur hulle die vermoë om ambagte te maak binne millisekondes van inkrementele prysveranderings gee. maar dit kan ook sekere risiko's te dra. Algoritmiese Trading in die forex mark Baie van die groei in algoritmiese handel in Forex markte oor die afgelope jare het as gevolg van algoritmes outomatisering sekere prosesse en die vermindering van die nodig is om buitelandse valuta transaksies uit te voer uur was. Die doeltreffendheid geskep deur outomatisasie lei tot laer koste in die uitvoering van hierdie prosesse. Een so 'n proses is die uitvoering van handel bestellings. Outomatisering van die handel proses met 'n algoritme wat bedrywe gebaseer op voorafbepaalde kriteria, soos oor 'n bepaalde tydperk of op 'n spesifieke prys uitvoering bestellings, is aansienlik meer doeltreffend as handleiding uitvoering deur die mens. Banke het ook gebruik gemaak van algoritmes wat geprogrammeer is om pryse van die munt pare op elektroniese handel platforms te werk. Hierdie algoritmes verhoog die spoed waarteen banke markpryse kan haal en terselfdertyd die aantal handleiding werksure wat dit neem om pryse te haal vermindering. Sommige banke program algoritmes om hul blootstelling aan risiko te verminder. Die algoritmes gebruik kan word om 'n spesifieke geldeenheid te verkoop aan die handel 'n kliënt se waarin die bank die ekwivalent bedrag gekoop ten einde 'n konstante hoeveelheid van daardie spesifieke geldeenheid te handhaaf aan te pas. Dit laat die bank om 'n pre-gespesifiseerde vlak van blootstelling risiko te handhaaf vir die hou van daardie geldeenheid. Hierdie prosesse is aansienlik meer doeltreffend gemaak deur algoritmes, wat lei tot laer transaksiekoste. Tog, dit is nie die enigste faktore wat gery die groei in Forex algoritmiese handel. Algoritmes toenemend gebruik vir spekulatiewe handel dryf as die kombinasie van 'n hoë frekwensie en die algoritme se vermoë om data bestellings interpreteer en uit te voer het toegelaat handelaars om arbitrage geleenthede wat voortspruit uit klein prys afwykings tussen munt pare te ontgin. Al hierdie voordele het daartoe gelei dat die toename in die gebruik van algoritmes in die Forex mark, maar laat ons kyk na sommige van die risiko's wat algoritmiese handel vergesel. Risiko's verbonde aan Algorithmic Forex Trading Hoewel algoritmiese handel baie verbeterings gemaak het, is daar 'n paar nadele wat die stabiliteit en likiditeit van die Forex mark kan bedreig. Een so 'n nadeel het betrekking op wanbalanse in die handel mag van deelnemers aan die mark. Sommige deelnemers het die middele om gevorderde tegnologie wat hulle in staat stel om inligting te bekom en uit te voer bestellings teen 'n baie vinniger spoed as ander te verkry. Hierdie wanbalans tussen die haves en have-nots in terme van die mees gevorderde algoritmiese tegnologie kan lei tot fragmentering binne die mark wat kan lei tot 'n tekort likiditeit met verloop van tyd. Verder, terwyl daar fundamentele verskille tussen aandelemarkte en die Forex mark, is daar 'n paar wat vrees dat die hoë frekwensie handel dat die aandelemark flits ongeluk vererger op 6 Mei, 2010 kan insgelyks invloed op die Forex mark. Soos algoritmes is geprogrammeer vir spesifieke mark scenario, kan hulle nie vinnig genoeg as die mark was om drasties te verander reageer. Ten einde hierdie scenario markte te vermy kan gemonitor moet word en algoritmiese handel opgeskort tydens markonstuimigheid. Maar in sulke uiterste scenario, 'n gelyktydige opheffing van algoritmiese handel deur talle markdeelnemers kan lei tot 'n hoë wisselvalligheid en 'n drastiese afname in die mark likiditeit. Die bottom line Hoewel algoritmiese handel in staat was om doeltreffendheid te verbeter, dus die koste van geldeenhede te verminder nie, het dit ook kom met 'n paar bygevoeg risiko's. Vir geldeenhede om behoorlik te funksioneer, moet hulle 'n bietjie stabiele winkels van waarde en hoogs likiede. So, is dit belangrik dat die Forex mark vloeistof met 'n lae prys wisselvalligheid bly. Soos met alle gebiede van die lewe, 'n nuwe tegnologie stel baie voordele, maar dit kom ook met 'n nuwe risiko's. Die uitdaging vir die toekoms van algoritmiese forex sal wees hoe om veranderinge wat die voordele te maksimeer terwyl die vermindering van die risiko's in te stel. Ja. Maar dit is jou dag werk. Skryf 'n algoritme is nie besonder moeilik, maar back testing en debugging die algoritme sodat dit kom nie vyf net leeggemaak jou bankrekening. Jy gaan spandeer baie moeite toets, te verfyn, en ontfouting jou algoritme, en jy gaan waarskynlik minder kapitaal wat beteken dat jou totale opbrengs gaan laer te wees. Maar as jy sondaars t doen dit. 1) Die meeste mense met die stel om algo handel te doen kan meer geld te maak met minder moeite doen ander dinge vaardigheid. Doen algo handel is 'n baie harde werk, en die meeste mense kan meer geld te maak met dieselfde inspanning iets anders doen. 2) As jy werk vir iemand anders, en jy heeltemal gemors, jy afgedank, maar jy vyf het hul geld en nie joune nie. Persvrystellings FlexTrade oorwinning Beste Algorithmic Trading Tegnologie Vendor toekenning vir FX Vang eer bewys by FX Week se 9de Jaarlikse e-FX Toekenningseremonie GREAT NECK, NY, 17 Julie 2012 FlexTrade Systems, Inc. 'n globale leier in 'n multi-bate uitvoering en orde bestuur stelsels, het vandag aangekondig dit is vernoem Beste Algorithmic Trading Tegnologie Vendor in die buitelandse valuta markte deur FX Week. Die toekenning, wat deur die redakteurs en beoordelaars van FX week gedurende hul negende jaarlikse Amerikaanse konferensie in New York, uitgesonder FlexTrade as die aanbied van die beste algoritmiese handel oplossing vir buitelandse valuta in terme van tegnologie en die omvang van die dienste wat gelewer word aan kliënte. Volgens Vijay Kedia, president en uitvoerende hoof van FlexTrade, Wen so 'n toekenning is 'n bevredigende derde party bevestiging van al die harde werk en tyd ons personeel het in die behoud van ons FX oplossings voor die kurwe in terme van ontwikkeling en funksies plaas. FlexTrade bied twee primêre handel platforms vir die FX mark, FlexFX en MaxxTrader (FX White Label Oplossing), wat afsonderlik verkoop word of gekombineerde as 'n omvattende pakket genaamd FX Enterprise Solutions. Beide platforms bied saamgevoeg likiditeit van meer as 40 banke, ECNs en ruil vir verhandeling spot, voorspeler, NDFs en swaps in 'n stroom via RFS en RFQs. Dit sluit ook geïntegreer bank ALGOS en persoonlike ALGOS, marge beheer, kredietlimiete en dinamiese versprei. FlexFX, 'n werklik neutraal verhandelingsplatform, bied 'n buigsame verskeidenheid van instrumente vir die implementering van intelligente handel strategieë, insluitend die gebruiker-gedefinieerde analytics vir real-time kwantitatiewe handel en orde bestuur. FlexFX bedryf ook as 'n risikobestuur gereedskap en laat handelaars individuele handel strategieë met volledig aanpas analytics en visuele alarms tesame met 'n geïntegreerde kwantitatiewe vermoëns, deftige routing konneksie en real-time data te skep. MaxxTRADER is 'n volle STP, white label handel stelsel vir sell-side instellings wat in die buitelandse valuta markte. Ontwerp om instellings te privaat totaal en uitgifteprys inligting aan die markte en kliënte toelaat, MaxxTRADER is 'n volledige turnkey, ASP front-end oplossing sodat bestellings direk handel van kliënt tot kliënt, direk met die handel lessenaar, of back-to-back met al likiditeit verskaffers. Die platform bied ook real-time eerste makelaar verslagdoening asook 'n geïntegreerde OMS bestellings beter te bestuur. Wanneer dit gekombineer as 'n omvattende FX Enterprise Solutions platform vir sell-side instellings, MaxxTRADER en FlexFX bied volle ondersteuning vir real-time marge beheer, risikobestuur, motor-likwidasie, intelligente vermelding gebaseer op die eind-gebruikers, geïntegreerde handel vir eie en agentskap handel. Oor FlexTrade Systems, Inc. Gestig in 1996, FlexTrade Systems Inc is die bedryf pionier in makelaar-neutrale algoritmiese handel platforms vir aandele, buitelandse valuta en genoteerde afgeleide. Met kantore in Noord-Amerika, Europa en Asië, FlexTrade het 'n wêreldwye kliëntebasis strek van meer as 175 koop - en verkoop-kant maatskappye, insluitend baie van die grootste beleggingsbanke, verskansingsfondse, batebestuurders, kommoditeit verhandel adviseurs en institusionele makelaars. Vir meer inligting, besoek FlexTrade Systems by flextrade of volg die nuus van die maatskappy op Twitter by Twitter / flextrade.